Durée : 2 Jours

Programme détaillé

Module 1 : Définir et identifier les risques

• Définir la notion de risque.
• Distinguer les notions de risques et facteurs de risques.
• Identifier les risques de l’activité bancaire.
• La cartographie des risques :
  - risque de crédit et de contrepartie ;
  - risque opérationnel ;
  - risque de marché ;
  - risque de liquidité…
• Principe et mesure de chaque risque.

Module 2 : Positionner le risk management

• Les différents intervenants.
• Les outils du risk management.
• Le suivi et le pilotage des risques.

Module 3 : Décrypter l’environnement réglementaire Bâle II/III

• Le cadre réglementaire :
  - Bâle II/III et les Directives CRD
  - Capital Requirement Directive.
• Les enjeux d’une amélioration de la qualité des fonds propres.
• Les ratios prudentiels et de levier.
• Le lien entre le capital économique et le capital réglementaire.
• La norme BCBS 239 et ses impacts sur la gestion des risques.

Module 4 : Identifier et maîtriser les risques de crédit

• Maîtriser le cadre et les fondements de la gestion du risque crédit.
• Le calcul des exigences en fonds propres issues du pilier 1.
• Le provisionnement du risque crédit.
• Les perspectives issues de la réforme Bâle III et CRD IV.

Module 5 : Mettre en place un dispositif dédié aux risques opérationnels

• Connaître le cadre général et les fondements de la gestion du risque opérationnel.
• Risque opérationnel : définitions et obligations issues de Bâle II et de l’arrêté du 3 novembre 2014.
• Méthodologie pour cartographier les risques opérationnels :
  - identifier et évaluer les risques ;
  - check-list des risques ;
  - étapes clés du passage en méthodes avancées (AMA) ;
  - auto-évaluer le dispositif ;
  - les indicateurs d’alertes ;
  - renforcer le contrôle interne.

Module 6 : Appréhender le risque de marché

• La mesure du risque de marché.
• Le concept de VaR.

Cette formation ne nécessite pas de prérequis