Durée : 2 Jours

Programme détaillé

Module 1 : Définir les objectifs de la gestion du bilan

• Le modèle de la banque de détail et la gestion des portefeuilles de crédit.
• Analyse du bilan et la formation du résultat bancaire.
• Le portefeuille bancaire.
• Typologie des risques stratégiques et opérationnels.
• La gestion des risques dans le cadre de la gestion ALM.

Module 2 : Mesurer et gérer le risque de taux

• Définition du risque de taux.
• Les différents types de taux et la courbe de taux.
• Les outils de gestion du risque de taux : gap de trésorerie prévisionnel.
• Les méthodes de mesure du risque.
• Calcul des risques de taux sur produits monétaires et obligataires.
• La modélisation des produits non échéancés.

Module 3 : Mesurer et gérer le risque de liquidité

• Définition du risque de liquidité.
• La réglementation et les ratios.
• Faire face aux crises de liquidité.
• Les outils de gestion du risque de liquidité.

Module 4 : Répartir le résultat à l’aide du taux de cession interne (TCI)

• La marge nette d’intérêt.
• Les valorisations : VAN et TRI.
• La modélisation du risque de taux variable.
• La modélisation des options de taux liés aux remboursements anticipés.
• La modélisation des dépôts à vue.
• Principes et calcul des TCI.
• Calcul du TCI sur différents prêts.

Module 5 : Évaluer Le risque de crédit des portefeuilles

• La mesure du risque de crédit issue des méthodes baloises.
• Exemple de calculs des besoins de capitaux réglementaires.
• Les règles de provisionnement dans le cadre IFRS 9.

Module 6 : Optimiser capital réglementaire et capital économique

• Les objectifs de valorisation du capital.
• Les ratios de performance.
• La mesure du Raroc et de l’EVA.

Module 7 : L’organisation autour de la gestion actif-passif

• Les différents types d’organisation.
• L’implémentation d’un projet d’ALM.

Cette formation ne nécessite pas de prérequis